Risk Dimensions™ – die SAS® Lösung für unternehmensweites Risikomanagement

Enterprise Intelligence | Supplier Intelligence | Organizational Intelligence | Customer Intelligence | Intelligence Architecture ® ™ Risk Dimensions™ – die SAS® Lösung für unternehmensweites Risikomanagement Wie aus Risiken Wettbewerbsvorteile entstehen The Power to Know ® Risiko Optimierung der Chancen-Risiken-Relation Gesamtwirtschaftliche Rahmen- Ohne Risiken keine Chancen bedingungen, wie In den vergangenen Jahren wurden ■ Globalisierung bei mathematischen Modellen und ■ Deregulierung systemtechnischen Entwicklungen ■ Ansteigen der Handelsvolumina enorme Fortschritte erzielt. Risiko- ■ Komplexere Handelsprodukte berechnungen wie VaR/CVaR auf ■ Steigende Zahl der Finanzprodukte Basis von Monte Carlo, Simulationen die heute als „State-of-the-art“ gelten, sowie die Umsetzung staatlicher waren vor wenigen Jahren noch Reglementierungen, wie zum Beispiel undenkbar oder nur mit einem nicht vertretbaren wirtschaftlichen Aufwand ■ KonTraG an Systemtechnologie möglich. ■ Basel II Heute werden Financial Warehouses haben das integrierte und gesamt- in Terabytegröße schnell und mit Risiko resultiert aus der Unsicherheit unternehmensorientierte Risiko- einem überschaubaren Aufwand zukünftiger Ereignisse – wobei dies management zunehmend in die erstellt, um damit effektives Risiko- interne und externe Betrachtung management zu betreiben. regelmäßig mit einem unvollständigen von Unternehmen gerückt. Informationsstand einhergeht – Unterschiedliche Risiken erfordern und schlägt sich in einer negativen spezifische Analyseverfahren. Die Erfassung aller risikorelevanten Abweichung von einer festgelegten Daten und deren Verarbeitung zur Zielgröße nieder. entscheidungsrelevanten Information sollte in einem Financial Warehouse mit offenem Datenmodell erfolgen, um zukünftigen Anforderungen schnell und kostensensitiv begegnen zu können. 2 o „Business follows strategy“ – dieser Weg versetzt Unternehmen in die Lage, aus ihrem unternehmensindividuellen Risikomanagement ein Chancenmanagement aufzubauen. Risikomanagement ist ein strategisches Geschäftsfeld innerhalb der Wertschöpfungs- kette des Unternehmens. Chance 3 Die zukünftigen Herausforderungen im Risikomanagement-Prozess Zusammenspiel von Fachbereich und Informationstechnologie Der Wandel in der DV-Technologie Kernelemente der Entwicklung: ist eine entscheidende Vorausset- und die steigende Zahl neuer zung, um mittel- und langfristig Handelsprodukte müssen schnell Systemtechnisch: erfolgreich zu sein. und reibungslos in den täglichen ■ Bewältigung der Datenflut Arbeitsablauf integriert werden. ■ Integration heterogener Systeme Restriktionen im IT-Umfeld oder in Nur wer schnell handeln kann, wird den strategischen und operativen positive Margen und damit einen Fachlich: Entscheidungen werden zwangs- Wettbewerbsvorsprung erzielen. ■ Integration neuer Produkte läufig zu suboptimalen Ergebnissen ■ Einheitliches Reporting im Risikomanagement führen. Entscheidend für ein effizientes Risikomanagement ist die gleich- Das perfekte Zusammenspiel zeitige Weiterentwicklung in den zwischen den Anforderungen der Fachbereichen und in den vorhan- Fachbereiche und den Möglich- denen Systemarchitekturen. keiten einer modernen DV-Lösung Unternehmensrisiken im Fachbereich und in der Informationstechnologie Global Strategisch Operativ Versicherungs- Kapitalmarkt- bezogen bezogen ■ Globalisierung ■ Visionen ■ Mitarbeiter ■ Produktentwicklung ■ Asset-Allocation ■ Deregulierung ■ Strategische Ziele ■ Organisation ■ Tarifierung ■ ALM ■ Liberalisierung ■ Rechtsauslegung ■ Imageschaden ■ Rückversicherung ■ Bonitätsrisiken ■ Gesamtrating ■ Steuerrecht ■ Mangelhafte EDV ■ Portfoliostruktur ■ Abwicklung ■ Produktrating ■ Management ■ EDV Unterstützung ■ Risikoselektion ■ Strategische Beteiligungen 4 Aspekte eines integrierten Risikomanagementsystems Sichtweisen ■ Transaktionen ■ Bestände Anwender/Nutzer ■ aktuell/historisch ■ Händler ■ Simulation ■ Controller ■ Kundenbereiche ■ Handelsbereiche ■ Kontrollstelle Risiko- Vorschriften* ■ Baseler Ausschuss management- ■ KWG-Novelierungen system ■ KonTraG ■ HGB Zielsetzungen ■ Bankwesengesetz ■ Risikosteuerung ■ Risikolimits ■ Risikorentabilität ■ Kapitalallokation * Je nach Land gelten unterschiedliche Vorschriften. ■ Geschäftsfeldplanung Aggregationslevel ■ Einzelgeschäfte ■ Händler ■ Handelseinheiten ■ Kunden ■ Portfolios ■ Gesamtunternehmen 5 Handelsrisiken Imagerisiken Umweltrisiken IT-Risiken Managementrisiken Finanzrisiken Projektrisiken 6 Die SAS Lösung für unternehmensweites Risikomanagement Um den Anforderungen einer moder- Aufgrund seiner Flexibilität und SAS – der Weltmarktführer im Bereich nen Risikomanagement-Architektur offenen Systemarchitektur kann Risk Business Intelligence – bietet mit Risk und -Strategie gerecht zu werden, Dimensions in den unterschiedlichs- Dimensions eine integrierte Lösung haben SAS und McKinsey & Company ten Branchen eingesetzt werden. für sämtliche Risiken, die folgende gemeinsam eine zukunftsorientierte Unabhängig davon, ob es sich um Methodik beinhaltet: End-to-end-Lösung entwickelt: Finanzdienstleister, Industrieunter- Risk Dimensions. nehmen, Energieversorger oder ■ Identifikation Handelsunternehmen handelt, versetzt ■ Analyse Risk Dimensions Unternehmen ■ Bewertung in die Lage, Markt- und Kredit- ■ Steuerung risiken zu messen und strategisch ■ Kontrolle zu managen.