10 Beispiele für erfolgreiches Risikomanagement mit SAS®

CUSTOMER STORY 10 BEISPIELE FÜR ERFOLGREICHES RISIKOMANAGEMENT MIT SAS ® ® Willkommen bei SAS Ralf Ballmann SAS ist der weltweit größte Anbieter strategisch-analytischer Lösungen für die Sales Director, SAS Deutschland Unternehmenssteuerung (Business Intelligence). Der Chartis Research Risk Tech 100 Report sieht SAS auf Platz 1 in der Kategorie „Core Risk Technology“. Nach einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts Lünendonk steht SAS auch in Deutschland an der ersten Stelle des Business Intelligence-Markts. Das weltweit renommierte Analystenhaus Gartner bestätigt die Position von SAS im Basell-II-Software-Applications-Bereich seit Jahren mit Topbewertungen. Wichtige Kriterien sind hierbei sowohl die Praxistauglichkeit und die Innova- tionskraft der Lösung als auch ein hohes Maß an Marktdurchdringung. SAS Anwendungen tragen nachhaltig dazu bei, übergreifende Risikomanagement- Architekturen zu entwickeln und diese darüber hinaus mit Performance Mana- gement zu verknüpfen. Dies ermöglicht einen unternehmensweit einheitlichen Umgang mit Risiken. In London wurde die SAS Risk Intelligence Solution durch das Magazin Risk als „Software Product of the Year 2007“ ausgezeichnet. Das von 80.000 Finanz- experten gelesene Magazin ist die weltweit führende Publikation für die globale Derivate- und Risikomanagement-Community. Vergleichbar mit dem Oscar in Hollywood ist dieser Award eine große Ehre für uns. Grund der Auszeichnung ist die Fähigkeit der SAS Risk Intelligence Solution, Organisationen bei der Ein- setzung gesetzlicher und Branchenstandards zu helfen. Darüber hinaus können Compliance Management und Risikomanagement zu strategischem, risiko- basiertem Performance Management zusammengeführt werden. Exemplarisch für hunderte erfolgreicher Kundenprojekte finden Sie in dieser Über- sicht zehn ausgewählte Kurzreferenzen. Für weitere Informationen zum Thema SAS und Risikomanagement stehen Ihnen meine Kollegen und ich jederzeit gerne zur Verfügung. Viel Spaß bei der Lektüre! Ihr Ralf Ballmann CUSTOMER STORY VISECA CARD SERVICES SA Viseca Card Services SA verbessert ihr Risikomanagement mit SAS Seit Gründung von Viseca – der mittler- Reduktion der Kreditausfälle prüft. Diese Informationen fließen in einen weile zweitgrößten Kartenherausgeberin so genannten Antrags-Score ein, der um 50 % durch am Schweizer Markt – im Jahr 1999 ar- eine erste Bewertung des Kreditrisikos beitet das Unternehmen eng mit SAS Kreditrisikosteuerung mit SAS erlaubt. Viseca verlässt sich hier auf SAS zusammen. Unter anderem werden SAS zur kontinuierlichen Optimierung eines Lösungen gezielt zur Identifizierung, forderung am Markt. Entscheidend hierfür präzisen, zuverlässigen und schnellen Steuerung und Überwachung von Risiko- ist ein Instrumentarium zur präzisen Ein- Credit Scoring. Im Bereich Antrags-Score potenzialen eingesetzt. schätzung und Steuerung vorhandener wird der SAS® Enterprise Miner™ für Risiken. Im Kreditkartengeschäft gilt Voranalysen, periodische Überprüfungen Mit der Sättigung des Kreditkartenmarkts es dabei, zwischen zwei Risikoarten zu und die Nachjustierung bonitätsrele- nimmt die Bedeutung eines effizienten differenzieren. Zum einen existieren vanter Parameter zur Bestimmung der Risikomanagements als Erfolgsfaktor für spezifische Kreditrisiken, die hauptsäch- aktuellen Risikopotenziale eingesetzt. Kreditkartenherausgeber signifikant zu. lich bei der Vergabe von Kreditkarten Diese Entwicklung verlangt nach höchst und in Form von Zahlungsausfällen wäh- Zudem ermöglicht der SAS Enterprise präzisen Scoring-Modellen und Analysen, rend des Kreditkartengebrauchs entste- Miner das Aufspüren von Fraud-Mustern um eine optimale Risikosteuerung zu hen, und zum anderen bestehen Risiken aus einer großen Menge unstrukturierter gewährleisten. „Die Kunst besteht darin, im Bereich des Kartenmissbrauchs. Transaktions- und Autorisierungsdaten. Verlustrisiken zu minimieren, ohne jedoch Die komplette SAS Success Story finden Sie unter gleichzeitig Ertragsopportunitäten aus der Vor der Vergabe von Kreditkarten wird www.sas.de/referenzen Übernahme von Risiken zu verpassen“, jeder Neukunde in einer ersten Bonitäts- umschreibt Roland Zwyssig, CEO Viseca einschätzung auf Einkommen, Vermögen Card Services, die momentane Heraus- und eingegangene Verpflichtungen ge- ERSTE BANK AG Fit für Basel II mit konzernweiter SAS Risikomanagement-Lösung Die Erste-Bank-Gruppe verfügt über eine Unternehmensweite metern, zu liefern. Ebenfalls gefordert Bilanzsumme von 152,7 Mrd. EUR und waren Kapital-Forecasts unter geänderten Erfüllung regulatorischer hält für ihre 15,2 Mio. Kunden ein Netz Rahmenbedingungen und Stresstests in von ca. 2.700 Filialen bereit. Das rasche Anforderungen unterschiedlichen Ausprägungen. internationale Wachstum der Gruppe und die daraus resultierende heterogene Eine weitere Herausforderung war die Die hohe Flexibilität der von SAS geliefer- IT-Landschaft stellen eine besondere Berechnung der risikogewichteten Aktiva ten Lösung spiegelte sich schließlich in Herausforderung an das strategische (RWA) inklusive der dazu notwendigen der einfachen Anpassung an regelmäßige Risikomanagement. Dies umfasst neben Risikoparameter. Da die Erste Bank für Änderungen der Basel-II-Richtlinien wider. der konzernweiten Risikomessung und die gesamte Gruppe nach dem Basel- Auch die schnelle Integration in die IT- dem Risikoreporting, das auf standardi- Regelwerk an den Regulator berichten Umgebung der gesamten Gruppe über- sierten Methoden und Prozessen basiert, musste, galt es, zusammen mit einem zeugte die Erste Bank. „Die Branchen- auch die Umsetzung der Anforderun- starken Partner eine Risk Engine zu lösung deckte bereits im Standardumfang gen von Basel II. Im Zuge des Projekts entwickeln, wobei die Wahl auf SAS fiel. circa 85% der Anforderungen für die sollten die verschiedenen IT-Systeme Die Ansprüche der Bank waren hoch, RWA-Berechnung ab“, so Günther innerhalb der Gruppe synchronisiert und denn die Lösung sollte in der Lage sein, Krähan, Programmleitung Basel Il, Erste ein einheitliches Data Warehouse für eine monatliche Standardkalkulation Bank. sämtliche Auslandstöchter geschaffen der RWAs, basierend auf aktuellen Ex- Die komplette SAS Success Story finden Sie unter werden. posurewerten und Standardrisikopara- www.sas.com/offices/europe/austria CUSTOMER STORY ZOPA LTD. Erste private Kreditvergabe durch Kreditprüfung mit SAS Das britische Unternehmen Zopa Ltd. Verringerung der Kredit- Mit diesem Geschäftsmodell gilt Zopa als bietet mit seinem Geschäftsmodell eine Pionier am Markt. Rechtlich gesehen ausfallrate auf 0,05 % durch Plattform für private Kreditvergabe. Jeder unterliegt das Unternehmen der Banken- angemeldete Nutzer kann hier nach indi- SAS Credit Scoring aufsicht und muss damit verschiedene viduellen Konditionen Geld verleihen – regulatorische Anforderungen erfüllen. Angebot und Nachfrage regeln dabei den Diese werden durch ein entsprechendes Preis. Die „Zone of Possible Agreement“ Zur Minimierung der Risiken für die Nutzer Reporting mit SAS erfüllt. Die hohe zwischen Kreditgebern und Kreditneh- des Angebots nutzt das Unternehmen Flexibilität und Skalierbarkeit von SAS ist mern, für die der Unternehmensname SAS Credit Scoring. Ein genaues Credit für Zopa besonders wichtig, denn das Zopa steht, verzeichnet mittlerweile über Scoring ist der entscheidende Faktor für Unternehmen strebt eine Expansion an, 110.