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Autor
Dr. Michael Marek
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Beschreibung
Das Anliegen dieses Beitrags ist es, exemplarisch die Messung des Wechselkursrisikos mit Hilfe des Value at Risk - Konzepts, das heute auf eine Vielzahl anderer Risikoarten angewendet wird, vorzustellen. Aufgrund der Einführung des Euro und der damit einher gehenden modifizierten Notierungsform (von der Preis- zur Mengennotierung) ergeben sich Änderungen gegenüber der ursprünglichen Interpretation der Kursänderungen, weshalb bei der Berechnung des Value at Risk die modifizierten Grundaussagen besonders beachtet werden sollten. Zur Bearbeitung des Themenkomplexes wird nach einer einleitenden Abgrenzung des Wechselkursrisikobegriffs und einer Einführung in die Value at Risk - Methodik der Value at Risk für das Wechselkursrisiko anhand eines Beispielfalls mit Hilfe des Varianz-Kovarianz-Ansatzes berechnet.
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