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Herausgeber/Veranstalter
GILLARDON financial software GmbH
Beschreibung
Kreditrisikoportfolio-Modelle stellen einen zentrale Nutzen dar. Sie dienen zur quantitativen Messung des Risikos des Kreditportfolios einer Bank. Nur basierend auf diesen Erkenntnissen aus Messung und Analyse kann eine ökonomisch adäquate Risiko-Ertrags-Steuerung der Kreditrisiken umgesetzt werden.
Der Beitrag nennt eine zentrale Technik bei der Modellierung von Risiken, nämlich die sogenannte Monte-Carlo-Simulationen.
(Autor des Abstracts: Competence Site/ Netskill)
Der Beitrag nennt eine zentrale Technik bei der Modellierung von Risiken, nämlich die sogenannte Monte-Carlo-Simulationen.
(Autor des Abstracts: Competence Site/ Netskill)
Dialog
Ihr Beitrag zu Monte-Carlo-Techniken bei modernen Kreditrisikomodellen - ein Beispiel
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Kompetenzen
Herausgebende Organisation
