Szenarioanalysen und Stresstesting für das Risikomanagement

SOLUTION BRIEF SzenarioanalySen und StreSSteSting für daS riSikomanagement Integriertes Stresstesting-Framework von SAS® Szenariotechniken als notwendige Datenquelle bis hin zum fertigen Report n Die Herausforderungen Disziplin systematisch alle Definitions- und Be- Die Aufsicht verlangt u. a. im Basel II-Regel- rechnungsaufgaben zur Verfügung stellt. Stresstests, d. h. Szenarioanalysen und werk systematische Stresstests. Finanzin- stitute sind deshalb verpflichtet, zyklisch und Simulationen, gehören zu den wichtigs- umfassend ihre Portefeuilles szenariotech- ten Instrumenten im Rahmen eines Szenarien leicht aufgesetzt nisch zu betrachten. Neben zwingenden proaktiven Risikomanagements. Insbe- Die Lösung bietet die Möglichkeit, alle Vorgaben ist es jedoch unerlässlich, eine sondere in Zeiten extremer Markt- Szenarien ad hoc aufzusetzen. Neben methodisch korrekte integrierte und aggre- schwankungen und kriseninduzierten, dieser individuellen Vorgehensweise gierte Zukunftssicht auf alle Risiken zu erhalten, um im Sinne eines ökonomischen zum Teil drastischen Wertminderun- können die Parameter zur Veränderung Frühwarnsystems rechtzeitig auf bedroh- gen von Finanz-Portefeuilles sind diese von makroökonomischen Faktoren liche Situationen reagieren zu können. Techniken im Sinne der Frühwarnung oder von Korrelationsveränderungen existenziell notwendig und stellen eine über vordefinierbare Business-Sze- n Integriertes Framework wichtige Erweiterung zur Risikomodell- narien strukturiert werden. Sowohl his- Das integrierte Stresstesting-Framework welt dar. Risikomodelle haben den torische Szenarien als auch hybride von SAS bietet eine durchgängige Lösung zur Aufbereitung und Berechnung von Vorteil, dass sie auf statistischen Ver- Konstellationen können im System kon- Szenarien: Schnell und effizient können fahren beruhen, VaR-Berechnungen figuriert werden. analytische Arbeitsschritte über alle Risiko- silos hinweg aufgebaut werden, die im Ergebnis eine zielgenaue Entscheidungs- unterstützung offerieren. Quellen Stress- & Risk Engine Aggregation & Szenariotests Reporting n Die Vorteile – Hochmodernes Stresstesting-Framework mit durchgängigem Szenario-Workflow – Ganzheitliche Systembasis für alle Risi- Markt- und statistische reverse kosilos des Finanzinstitutes Definition Kalkulation Stresstesting Daten – Flexible Risk Engine zur Definition und Kalkulation sämtlicher Szenarien Front Office/ Generierung der Portfolios Szenariodaten Dashboard – Univariates, multivariates und reverse Stresstesting – Rollenbasierte Administration, Erstellung und Verteilung der Risikoberichte – Konsistenz bei Daten, Definitionen und Regeln sowie transparente Rückverfolg- vornehmen und Kontinuität in ihrer Multivariates Stresstesting und barkeit Reproduzierbarkeit besitzen. Sie sind reverse Stresstesting wichtig, sie quantifizieren Risiken und Das Framework erlaubt die Simulation sind notwendige Instrumente im Risiko- von Zielwerten, wenn simultan mehrere management. Stresstestings erweitern Risikofaktoren geändert werden. Die die objektive Sichtweise der Modelle Komplexität des Stresstestings kann durch gezielte Extremsituationsüber- somit beliebig gesteigert werden und legungen und bieten so in einer Symbio- bietet so die Möglichkeit, ein breites se eine umfassende Steuerungsgrund- Spektrum von umfassenden Szenarien lage für den Risikomanager. aufzubauen. Ebenso wird ein reverse Stresstesting unterstützt, das rückwärts Optimiertes Stresstesting mit einem gerichtet ausgehend von einem Stress- durchgängigen und integrierten testergebnis Risikotragfähigkeitsas- Framework pekte überprüft. Herzstück der Lösung Das voll integrierbare Stresstesting- ist eine hochperformante Risk Engine. Framework von SAS bietet einen Stu- fenprozess, der end-to-end von der Schneller ROI Reporting Portal Hoher Komfort und Leistungsfähigkeit vereinfachen die Inbetriebnahme, Ent- Ökonomisches Korrigierte Risk Adjusted Reg. Kapital Stresstesting Kapital Aggregationen Performance wicklung und Wartung von SAS Lösun- gen. Dadurch werden die Betriebskos- Marktrisiko Kreditrisiko ALM Operat. Risiko ten niedrig gehalten und der Return Zinsänderungsrisiko Risk Weighted Assets GAP-Analyse Verlustdaten Qualitative on Investment schnell erreicht. Stresstesting Stresstesting Stresstesting Assessment Potential Future Liquidity Risk Exposure Liquidity Risk Szenarioanalyse Die Skalierbarkeit der Lösung stellt Market VaR Credit Scoring Marktzinsmethode Kapitalberechnung sicher, dass die Software mit den An- forderungen mitwachsen kann. Mit Datenmanagement – Datenmodell und Flows – DDS und Data Marts diesem Ansatz können Finanzinstitute Operative Quellsysteme schnell einen deutlichen Zeitgewinn Handelssysteme ERP-Systeme Buchhaltung ... realisieren und bleiben flexibel für die Zukunft. Bestandteil einer ganzheitlichen Risikosteuerung Das Stresstesting-Framework von SAS ist ein wesentlicher Bestandteil einer wertorientierten Steuerung.